量化选股，用python代码实现自己的逻辑（三）

内容分享2小时前发布小月亮的碎碎念念

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今天分享的是一个辅助但又重大的指标，就是筹码聚焦度，信任大家都不陌生，也大致都有自己的见解，而我，就是把我自己总结的写下来程序化，让程序帮我找。

定义：

90% 聚焦度覆盖 “绝大多数筹码”，反映整体筹码的聚焦情况；
70% 聚焦度聚焦 “核心筹码”（这部分是决定股价短期走势的关键），反映主力 / 机构实际掌控的筹码聚焦情况。

量化选股，用python代码实现自己的逻辑（三）

核心用法：

一、看数值：10%法则快速过滤

1. 把“70%数值＜10% 且 90%数值＞10%，不超过20%”作为“筹码相对密集”的触发条件，主力初步吸筹完成信号，初步的自选池就有了

2. 两条数值都＜10%，说明极致收敛，近期关注，拉升前夜；

3. 都＞20%，则筹码发散，短线震荡概率高，尽量避开。

二、看区间：做“带宽”差值，锁定支撑/压力，这个让机器来搞把

在筹码分布图里，软件会给出
‑ 90%成本区间＝[低90，高90]
‑ 70%成本区间＝[低70，高70]
计算“带宽差”
Δ区间＝(低70－低90)／(高90－低90)
意义：越接近0，说明70%筹码紧贴90%下沿，主力成本区明确，下方支撑硬；越大则越松散。
实战用法
‑ 回踩“低70”附近放量止跌＝低吸窗口。
‑ 反弹逼近“高90”缩量滞涨＝抛压区，可做T减仓。

三、看背离：一条收敛、一条发散，捕捉主力“骗线”，这个要注意

股价横盘或缓跌过程中，
‑ 70%聚焦度持续↓（筹码越来越紧），
‑ 但90%聚焦度却↑（宽区间反而扩大），
说明真正活跃的浮动筹码正在被抽走，而统计上的“宽区间”只是因长期套牢盘被动拉长。这种“剪刀口”一旦出现，往往预示即将变盘向上，可结合放量阳线确认加仓。
反向场景：70%聚焦度↑、90%聚焦度↓，则警惕主力在窄区间内对倒出货。

注：聚焦度只是一个辅助指标，必定要配合之前说的，以及后续的技术指标一起运作才行！不替代基本面 / 技术面：筹码聚焦度是 “辅助指标”，不能替代市盈率、净利润（基本面）或 MACD、均线（技术面），需综合判断（如低位高聚焦 + 业绩增长，才是强逻辑）；另外，不能单独用，必须结合股价位置；看 “变化趋势”，而非 “单一数值”，小盘股比大盘股更有用！

下面是单个股票的聚焦度的获取与分析代码，akshare数据源





import akshare as ak
import pandas as pd


stock_cyq_em_df = ak.stock_cyq_em(symbol="600635", adjust="")


# 在切片操作后立即使用 .copy() 创建一份明确的副本
df = stock_cyq_em_df[['日期','获利比例','平均成本','90聚焦度','70聚焦度']].copy()


# 按‘日期’列进行降序排列，最新的日期排在最前面
df_sorted_by_date = df.sort_values(by='日期', ascending=False)
# 重置索引
df = df_sorted_by_date.reset_index(drop=True)


# 确保聚焦度数据为数值类型（避免可能的字符串类型问题）
df['90聚焦度'] = pd.to_numeric(df['90聚焦度'], errors='coerce')
df['70聚焦度'] = pd.to_numeric(df['70聚焦度'], errors='coerce')




# 定义筹码状态判断函数
def determine_chip_status(row):
    """
    根据70%和90%筹码聚焦度判断筹码状态
    参数row: DataFrame的每一行数据
    返回: 筹码状态描述字符串
    """
    # 获取当前行的聚焦度数值
    concentration_70 = row['70聚焦度']
    concentration_90 = row['90聚焦度']


    # 检查数据是否有效（处理缺失值或异常值）
    if pd.isna(concentration_70) or pd.isna(concentration_90):
        return "数据缺失"


    # 根据用户逻辑判断筹码状态[5](@ref)？？？
    if concentration_70 < 0.1 and concentration_90 < 0.1:
        return "高度密集"  # 主力高度控盘，上涨潜力较大[1](@ref)
    elif concentration_70 < 0.1 and 0.1 <= concentration_90 < 0.2:
        return "相对密集"  # 主力控盘但存在必定分歧[2](@ref)
    elif 0.1 <= concentration_70 < 0.2 and 0.1 <= concentration_90 < 0.3:
        return "相对密集"  # 主力控盘但存在必定分歧[2](@ref)
    elif 0.1 <= concentration_70 < 0.2 and 0.3 <= concentration_90:
        return "相对发散"  # 筹码分布较分散，多空分歧较大[3](@ref)
    elif concentration_70 >= 0.2 and concentration_90 >= 0.2:
        return "完全发散"  # 筹码极度分散，市场参与度低[5](@ref)
    else:
        return "状态未定义"  # 处理边界情况（如一个值在10-20，另一个≥20）




# 应用筹码状态判断到DataFrame的每一行
df['筹码状态'] = df.apply(determine_chip_status, axis=1)


# 添加辅助分析列：计算90%与70%聚焦度的差值
df['聚焦度差值'] = df['90聚焦度'] - df['70聚焦度']


# 设置Pandas显示选项，使数值显示更清晰
pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.3f' % x)


# 输出结果
print("=" * 60)
print("股票筹码分布分析报告（股票代码：600635）")
print("=" * 60)
print(f"数据期间：{df['日期'].min()} 至 {df['日期'].max()}")
print(f"总记录数：{len(df)}")
print("
最新筹码分布数据：")
print(df.head(10).to_string(index=False))  # 显示最新10条数据


print("
" + "=" * 60)
print("筹码状态统计摘要：")
print("=" * 60)


# 统计各状态出现频率
status_counts = df['筹码状态'].value_counts()
for status, count in status_counts.items():
    percentage = (count / len(df)) * 100
    print(f"{status}: {count}次 ({percentage:.1f}%)")


print("
" + "=" * 60)
print("分析说明：")
print("=" * 60)
print("1. 高度密集：主力高度控盘，筹码锁定良好，一般伴随趋势行情[1](@ref)")
print("2. 相对密集：筹码相对聚焦，但有必定分散度，可能处于整理阶段[3](@ref)")
print("3. 相对发散：筹码分布较分散，多空分歧较大，波动可能增加[2](@ref)")
print("4. 超级发散：筹码极度分散，市场参与度低，需谨慎操作[5](@ref)")
print("=" * 60)

5 大实战场景

股票筹码聚焦度的核心价值是「判断主力动向」和「辅助决策买卖点」，具体用法需结合股价位置（低位、中位、高位）、成交量等指标综合判断，单独看 “区间大小” 没有意义。

场景 1：低位判断 “主力吸筹”—— 聚焦度越小越好

当股价处于长期低位（如跌幅超过 50%、估值处于历史低位），若 90%/70% 聚焦度持续缩小（价格区间越来越窄），同时伴随成交量 “缩量→温和放量”，往往是主力在 “悄悄吸筹” 的信号：

逻辑：主力吸筹时，会通过震荡洗盘把散户的筹码吓出来，自己逐步接盘，导致市场上的流通筹码越来越少，最终聚焦到主力手中，表现为 “筹码聚焦度区间持续缩小”。
案例：某股票从 20 元跌到 8 元（低位），初期 90% 聚焦度是 8-12 元（区间 4 元），70% 是 9-11 元（区间 2 元）；经过 3 个月震荡后，90% 聚焦度缩至 8-9.5 元（区间 1.5 元），70% 缩至 8.2-8.8 元（区间 0.6 元）—— 说明筹码持续聚焦，主力吸筹接近完成，后续上涨概率大。
操作提议：低位筹码持续聚焦 + 缩量企稳时，可逢低关注，等待放量突破信号。

场景 2：高位判断 “主力出货”—— 聚焦度突然扩大要警惕

当股价处于长期高位（如涨幅超过 100%、估值过高），若 90%/70% 聚焦度突然大幅扩大（价格区间从窄变宽），同时伴随成交量 “放量滞涨” 或 “天量下跌”，往往是主力在 “偷偷出货” 的信号：

逻辑：主力出货时，会把手中的聚焦筹码分批卖给散户，导致原本聚焦的筹码分散到大量散户手中，表现为 “筹码聚焦度区间突然扩大”（散户接盘价格混乱，覆盖区间变宽）。
案例：某股票从 10 元涨到 30 元（高位），前期 90% 聚焦度是 25-28 元（区间 3 元），70% 是 26-27 元（区间 1 元）（筹码高度聚焦）；某周突然放量下跌，90% 聚焦度扩大至 22-30 元（区间 8 元），70% 扩大至 23-28 元（区间 5 元）—— 说明主力大量出货，筹码分散，后续下跌风险高。
操作提议：高位筹码突然分散 + 放量下跌时，立即减仓或清仓，避免被套。

场景 3：判断 “支撑位 / 压力位”—— 核心看 70% 聚焦度区间

70% 聚焦度的价格区间是 “核心筹码成本区”，这个区间既是股价的强支撑，也是强压力，比 90% 聚焦度更具参考性：

支撑位：若股价回调到 70% 聚焦度的「区间下限」时，不跌破且缩量企稳，说明核心筹码（主力 / 机构的成本区）没有松动，散户不愿割肉，主力也不会让股价跌破自己的成本，此时是低吸机会。例：70% 聚焦度区间是 15-17 元，股价回调到 15 元附近后止跌回升，15 元就是强支撑。
压力位：若股价上涨到 70% 聚焦度的「区间上限」时，放量但不突破，说明该位置有大量套牢盘（前期在这买的散户解套离场）或主力在这减持，此时是高抛机会。例：70% 聚焦度区间是 20-22 元，股价涨到 22 元附近后放量滞涨，22 元就是强压力。

场景 4：判断 “主力控盘度”——70% 聚焦度比 90% 更关键

一只股票的 “控盘度” 越高，主力对股价的掌控力越强（涨跌幅更可控），核心看 70% 聚焦度的区间大小：

高控盘：70% 聚焦度区间＜1.5 元（股价 10 元以内）或＜3 元（股价 20 元以上），且 90% 聚焦度区间同步缩小，股价呈 “小阴小阳震荡上行”（无量上涨也能涨）。例：某高价股股价 50 元，70% 聚焦度区间是 48-50 元（区间 2 元），90% 是 47-51 元（区间 4 元），股价常常无量上涨 —— 说明主力控盘度高，筹码锁定好。
低控盘：70% 聚焦度区间＞3 元（股价 10 元以内）或＞5 元（股价 20 元以上），股价呈 “大起大落”（涨时放量、跌时也放量），说明筹码分散在散户手中，主力控盘弱。操作提议：优先选择 “高控盘 + 低位” 的股票，上涨稳定性更强；规避 “低控盘 + 高位” 的股票，波动风险大。

场景 5：结合 “筹码峰” 看趋势 —— 聚焦度 + 峰形更精准

筹码聚焦度一般和 “筹码峰”（K 线图下方的柱状图，代表不同价格的筹码数量）结合使用，进一步判断趋势：

单峰密集：筹码峰只有一个，且 90%/70% 聚焦度区间极小 —— 说明筹码高度聚焦在一个价格区，是 “趋势启动信号”（低位单峰→上涨，高位单峰→下跌）。
多峰密集：筹码峰有 2-3 个，且 90%/70% 聚焦度区间较大 —— 说明筹码分散在多个价格区（有套牢盘、有获利盘），股价处于震荡整理期，趋势不明确，需等待单峰形成。